Даны основы эконометрики и статистического анализа одномерных временных рядов. Большое внимание уделено классической парной и множественной регрессии, классическому и обобщенному методам наименьших квадратов. Подробно рассмотрены проблемы, возникающие при построении многомерной регрессии: мультиколлинеарность, фиктивные переменные, гетероскедастичность модели.

Приведены анализ одномерных временных рядов и их компонентного состава, а также способы подбора модели поведения. Описаны адаптивные методы в экономическом прогнозировании, методы одновременных уравнений, модели авторегрессии - скользящего среднего и модели с гетероскедастичностью дисперсии.

Изучение представленного материала предполагает широкое использование техники расчетов в пакете прикладных программ STATISTICA.

Для студентов экономических специальностей всех форм обучения, а также аспирантов, преподавателей высших учебных заведений и специалистов. Это и многое другое вы найдете в книге Введение в эконометрику (+ CD) (Л. П. Яновский, А. Г. Буховец)