Моделирование волатильности: от условной гетероскедастичности к каскадам на множественных горизонтах А. В. Субботин

В статье рассматриваются все основные подходы к моделированию волатильности цен акций и обменных курсов в связи с эмпирическими свойствами соответствующих временных рядов. Большое внимание уделяется свойствам волатильности на множественных временных горизонтах и характеристикам эконометрических моделей при временном агрегировании. Приводится подробный обзор моделей каскада волатильности на множественных горизонтах, получавших распространение в последнее десятилетие. Это и многое другое вы найдете в книге Моделирование волатильности: от условной гетероскедастичности к каскадам на множественных горизонтах (А. В. Субботин)