0,0 · 0 оценок

Оценка ликвидности коммерческих банков методами эконометрики и имитационного моделирования

Name: Оценка ликвидности коммерческих банков методами эконометрики и имитационного моделирования
ISBN: 9785457386211

Е. В. Данилова, Е. П. Бочаров, А. Г. Иванча

18+

На сайте представлено только описание и выходные данные книги «Оценка ликвидности коммерческих банков методами эконометрики и имитационного моделирования Е. В. Данилова, Е. П. Бочаров, А. Г. Иванча». Сайт не является распространителем книги. Сайт не предоставляет возможности купить, читать онлайн или скачать бесплатно книгу «Оценка ликвидности коммерческих банков методами эконометрики и имитационного моделирования Е. В. Данилова, Е. П. Бочаров, А. Г. Иванча». Сайт предназначен для лиц старше 18 лет. Если вам не исполнилось 18 лет - незамедлительно покиньте сайт. Оставаясь на сайте вы подтверждаете, что вам исполнилось 18 лет.

Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность

О книге

Рассматривается модель, включающая две важнейшие компоненты ликвидности коммерческого банка: первая обусловлена остатками на счетах «до востребования», вторая — балансом потоков депозитов и кредитов. Для расчёта первой компоненты используются методы прогнозирования временных рядов, для расчёта второй компоненты — метод имитационного моделирования c использованием системы GPSS World. Для имитации временных рядов остатков на счетах предложен основанный на непараметрическом подходе алгоритм генерирования случайных временных рядов, обладающих автокорреляционными свойствами. Соответствие реального временного ряда сгенерированному проверяется несколькими тестами непараметрической статистики. Представлены результаты расчётов ликвидности при различных значениях вероятности невозврата кредитов.