Активное стоимостное инвестирование. Как заработать на рынке с боковым трендом Виталий Каценельсон

Подробная информация о книге «Активное стоимостное инвестирование. Как заработать на рынке с боковым трендом Виталий Каценельсон». Сайт не предоставляет возможности читать онлайн или скачать бесплатно книгу «Активное стоимостное инвестирование. Как заработать на рынке с боковым трендом Виталий Каценельсон»

Виталий Каценельсон - «Активное стоимостное инвестирование. Как заработать на рынке с боковым трендом»

О книге

Книга Виталия Каценельсона, известного портфельного менеджера и постоянного автора Financial Times, является практическим руководством по работе на рынке с боковым трендом. Работа на рынке, который напоминает американские горки, требует от инвесторов особых навыков, которые не были критически необходимыми на бычьем рынке прошлых лет.

Из книги вы узнаете, как правильно провести анализ и выявить компанию, подходящую для инвестиций, как определить цену, по которой стоит покупать ее акции, как на практике реализовать активную инвестиционную стратегию в условиях бокового рынка (включая алгоритмы покупки и продажи акций).

Вы также ознакомитесь с триадой "Качество - Оценка - Рост", которая лежит в основе предлагаемого автором подхода, и получите исчерпывающую информацию о таких инструментах, как риск и диверсификация.

Книга рассчитана на частных и профессиональных инвесторов, а также финансовых аналитиков. Это и многое другое вы найдете в книге Активное стоимостное инвестирование. Как заработать на рынке с боковым трендом (Виталий Каценельсон)

Полное название книги Виталий Каценельсон Активное стоимостное инвестирование. Как заработать на рынке с боковым трендом
Автор Виталий Каценельсон
Ключевые слова книги для успешного бизнеса, биржевику инвестору трейдеру, избранное
Категории Деловая литература
ISBN 9785961413076
Издательство Альпина Паблишерз
Год 2010
Название транслитом aktivnoe-stoimostnoe-investirovanie-kak-zarabotat-na-rynke-s-bokovym-trendom-vitaliy-kacenelson
Название с ошибочной раскладкой frnbdyjt cnjbvjcnyjt bydtcnbhjdfybt. rfr pfhf,jnfnm yf hsyrt c ,jrjdsv nhtyljv dbnfkbq rfwtytkmcjy