Теория случайных процессов. В трех томах. Том 3 И. И. Гихман, А. В. Скороход

В третьем томе монографии излагается теория мартингалов, стохастических интегралов, стохастических дифференциальных уравнений. Особое внимание уделено связи между стохастическими дифференциальными уравнениями и процессами Маркова.

Рассматриваются предельные теоремы для стохастических дифференциальных уравнений и последовательностей серий случайных векторов.

Библ. 73 назв. Это и многое другое вы найдете в книге Теория случайных процессов. В трех томах. Том 3 (И. И. Гихман, А. В. Скороход)