Мартингалы, сходимость вероятностных мер и стохастические уравнения В. А. Лебедев

Обобщаются современные результаты исследований общих стохастических дифференциальных уравнений с ведущими семимартингалами и случайными мерами. Содержит необходимый для этого обобщения аппарат, представляющий и самостоятельный интерес: стохастические исчисления для семимартингалов, теория слабо-сильной сходимости вероятностных мер, условия слабой компактности семейств вероятностных мер и др.Для специалистов по теории случайных процессов, аспирантов и студентов. Это и многое другое вы найдете в книге Мартингалы, сходимость вероятностных мер и стохастические уравнения (В. А. Лебедев)