Статистический анализ оценок спектральных плотностей Наталья Семенчук

Книга посвящена анализу известных классических оценок спектральных плотностей, а также вопросам непараметрического оценивания спектральных плотностей стационарных случайных процессов с применением техники вейвлет анализа. Используя единый подход, проведен сравнительный анализ расширенной периодограммы с некоторыми окнами просмотра данных и оценок спектральных плотностей с различными спектральными окнами в зависимости от гладкости спектральной плотности. Для вейвлетных оценок вычислены первые два момента, доказана их асимптотическая несмещенность и состоятельность в среднеквадратическом смысле, получены выражения для оценки скорости сходимости моментов, найдено предельное распределение исследуемых оценок спектральных плотностей. Это и многое другое вы найдете в книге Статистический анализ оценок спектральных плотностей (Наталья Семенчук)