Формирование оптимальных инвестиционных портфелей Галия Муслимова und Ефим Бронштейн

Рассмотрены задачи формирования оптимального (с точки зрения накопленной стоимости) портфеля инвестиционных проектов, если предусмотрены платежи по некоторым группам проектов и возможность заимствования средств. Построена оригинальная математическая модель частично целочисленного линейного программирования. Реализованы точные методы решения - метод отсечения Гомори и ветвей и границ, на основе вычислительного эксперимента проведено их сравнение. Также разработаны эволюционный алгоритм и эвристическая модификация алгоритма ветвей и границ, исследована их эффективность. Численно исследована чувствительность результата к вариациям параметров задачи. Это и многое другое вы найдете в книге Формирование оптимальных инвестиционных портфелей (Галия Муслимова und Ефим Бронштейн)