Моделирование временной структуры процентных ставок по российским государственным облигациям в 2000–2008 гг С. М. Дробышевский

Работа посвящена проверке стандартных гипотез относительно поведения показателей, характеризующих временную структуру процентных ставок на российском рынке ГКО-ОФЗ, выявлению и анализу произошедших в период между кризисами (1998–2008 гг.) изменений во временной структуре процентных ставок, их реакции на трансформацию макроэкономических показателей в 1999–2008 гг. Это и многое другое вы найдете в книге Моделирование временной структуры процентных ставок по российским государственным облигациям в 2000–2008 гг (С. М. Дробышевский)