Монография посвящена современному эконометрическому инстру-
ментарию и его применению при количественном анализе экономических процессов. В качестве инструментального средства моделирования используются программная среда R и пакет Gretl. Рассмотрены методы оценки параметров системы одновременных уравнений (СОУ) и проанализирована взаимосвязь методов оценки параметров СОУ. Выполнен анализ основных эконометрических моделей для панельных данных
и рассмотрен вопрос их оптимальной комбинации. Значительное место отводится моделям векторной авторегрессии, свободным от проблем идентификации переменных и нашедшим широкое применение. Рассмотрены современные подходы к решению задачи обнаружения аномальных наблюдений, которая является одной из целей разведочного анализа данных. Анализируются методы выявления мультиколлинеарности и их практическая реализация. Обсуждаются вопросы, связанные с решением
проблемы мультиколлинеарности и с реализацией методов ослабления мультиколлинеарности с помощью ридж-регрессии и с помощью метода неполной ортогонализации, предложенного авторами монографии.
Монография адресована специалистам по эконометрическому мо-
делированию и будет полезна студентам старших курсов, магистрантам и аспирантам экономических вузов и научным работникам. Это и многое другое вы найдете в книге Инструментарий современного эконометрического моде-лирования. Монография (Л. О. Бабешко, И. В. Орлова)