Прогнозирование кривой доходности в задачах управления активами и пассивами банка Г. И. Пеникас

Цель работы состоит в поиске оптимальной модели прогнозирования краткосрочной кривой доходности. Рассматриваются индивидуальные, коллективные и комбинированные модели. Показано, что: 1) включение макроэкономических переменных позволяет улучшить качество прогноза; 2) комбинированные прогнозы систематически более точны, когда строятся на основе взвешивания предсказаний индивидуальных моделей с учетом их точности, зафиксированной в предыдущие периоды. Это и многое другое вы найдете в книге Прогнозирование кривой доходности в задачах управления активами и пассивами банка (Г. И. Пеникас)