Формирование эффективного инвестиционного портфеля Дамир Галиев und Алексей Исавнин

Монография посвящена развитию теоретической базы и методики формирования структуры инвестиционного портфеля на основе альтернативных мер риска и доходности. Предложены математические модели выбора эффективного портфеля c использованием результатов прогнозов на основе нейросетевых моделей различной архитектуры. Проведен сравнительный анализ моделей с различными комбинациями мер риска и доходности. Для решения сложных оптимизационных задач с наличием недифференцируемых целевых функций и ограничений был задействован аппарат генетических алгоритмов. Предложены модели выбора оптимального портфеля с нечётко-множественными входными параметрами, на базе которых сформирована новая модель, учитывающая несколько мер риска. Выполнены эксперименты с реальными данными российского фондового рынка при растущем, падающем и боковом трендах по некоторым высоколиквидным акциям, торгующимся на ММВБ. Разработано программное обеспечение для формирования оптимальной структуры инвестиционного портфеля с... Это и многое другое вы найдете в книге Формирование эффективного инвестиционного портфеля (Дамир Галиев und Алексей Исавнин)